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什么是Cox-Ross-Rubinstein二项式期权定价公式

发布时间:2019-09-21

其优点在于比较直观简单,主要用于计算美式期权的价值、罗斯(S.C.Rubinstein)和夏普(Sharpe)等人提出的一种期权定价模型, 但是它的推导过程难以为人们所接受、鲁宾斯坦(M。在1979年.Ross), 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型.A.Cox)。 二项期权定价模型由考克斯(J, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点,不需要太多数学知识就可以加以应用

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二项期权定价模型由考克斯(J.C.Cox)、罗斯(S.A.Ross)、鲁宾斯坦(M.Rubinstein)和夏普(Sharpe)等人提出的一种期权定价模型,主要用于计算美式期权的价值。其优点...

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Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受。 在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)。 二项期权定价模型由约翰·考克...

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说的是BS模型吧,这是一个参照模型,如果某权证的价格偏离了该模型的计算值,就有无风险套利的机会。 B-S模型有7个重要的假设: 1、股票价格行为服从对数正态分布模式; 2、在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是恒定的; 3、市场无摩...

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Cox、Ross和Rubinstein(1979)提出的离散时间二项式定价模型使得期权定价相对简单易...在不存在连续交易机会和风险回避的条件下也给出了标准Black-Scholes期权定价公式...

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B-S模型问世以来,受到普遍的关注与好评,有的学者还对其准确性开展了深入的检验。但同时,不少经济学家对模型中存在的问题亦发表了不同的看法,并从完善与发展B-S模型的角度出发,对之进行了扩展。1977年美国学者伽莱(galai)利用芝加哥期权交易...

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